maio 11

Difícil, e com muita emoção!

Dia Mês Ano Acumulado
SimpleWin R$ 4.490 – R$ 51.956 R$ 170.473 R$ 219.008
Reflux R$ 3.185 – R$ 14.615 R$ 3.950 R$ 3.950

Apesar do valor não ser expressivo quando comparado com as grandes perdas desse mês, sempre é importante quando há um dia positivo após um dia muito ruim. Seja para diminuir o sentimento de angústia dos períodos ruins, seja como uma mostra que o mercado pode voltar ao normal tão rapidamente quanto foge do comportamento padrão.

Olhando minha planilha de resultados me chamou atenção o fato dos robôs SW2 e SW3 que, baseado em um histórico de sete anos, tem perdas em menos de 14% das operações que realizam, tiveram 3 prejuízos máximos nas suas 5 últimas entradas. Pior que eles, apenas o SW4, que possui índice de perdas abaixo de 15%, e apresenta agora 4 prejuízos nas últimas 5 operações.

Esses sinais (SW a SW4) são, pela suas características e volume operado, determinantes nos resultados diários. Por possuir taxas de acerto muito altas, acima de 85%, consistentemente criam um piso para que os sinais com stops gain e loss maiores oscilem sem entrar em prejuízos muito grandes. Porém, quando eles tem dias negativos, estes são pesados e com certeza o dia será bem negativo. Na configuração atual, se todos os 5 sinais operarem, estamos falando de +5k no stop gain e -20k no stop loss. Ocorrências seguidas de loss não são comuns, mas quando ocorrem, temos situações parecidas como desse mês.

Pode parecer repetitivo mas, mais uma vez, não é nada que já não tenha ocorrido no passado. Que não deveria ter sido dimensionado. E que o investidor não deveria estar preparado. Antes de dizer que esse negócio não é para você, caso você esteja assustado com os valores de perdas desse mês, pode ser apenas um indicativo que você não está preparado ou disposto a operar o mesmo volume que eu. Por exemplo, operando metade do volume, seria metade do prejuízo, mas também metade do ganho do mês passado e metade do lucro acumulado. Se chegar à conclusão que o problema é a oscilação, e não os valores, talvez realmente esse tipo de aplicação não seja adequado para você.

Apesar de não ser nem um pouco bacana perder os valores dos últimos dias, eu sei que faz parte do negócio. Se estamos falando de ganhos líquidos de 50, 70 ou 100% ao ano, é possível imaginar que seria fácil, ou sem emoção? Claro que não! O que tento fazer é operar um mercado de alta volatilidade e risco da forma mais segura possível. Mas não podemos esquecer que ainda estamos falando de derivativos no mercado futuro.

Um abraço.

Resultados por sinal:

CP-2017-05-11.jpg

Financeiro Global:

Financeiro Global 11-05-2017