fevereiro 27

Atualização

Olá, pessoal!

Eu sei que estou em enorme dívida com vocês por não ter atualizado o blog por muito tempo. Isso será resolvido, prometo, com todo o histórico desde o último post devidamente publicado. Mas como o volume acumulado é grande e exigirá algum tempo, decidi publicar esse post para atualizá-los do que aconteceu nesse período.

Como já é sabido, os robôs passaram por uma fase muito ruim nos últimos meses de 2017. No início de 2018 a fase ruim continuou e sofri grandes prejuízos logo nos primeiros três pregões desse ano. Por isso, no dia 04/01, decidi reduzir drasticamente as posições e ficar durante um tempo acompanhando o mercado, para voltar a aumentar o volume quando o mercado retornasse ao seu “comportamento normal”. Como não houve tempo para reconfigurar tudo acabei não operando na sexta-feira, iniciando a operação reduzida apenas na segunda-feira, dia 08/01.

Resumidamente, foram realizadas as seguintes alterações:

SimpleWin: Exclusão dos sinais SW5 e SW6. Redução, para 5 minicontratos cada, na operação nos sinais SW, SW1, SW2, SW3, SW4, SWXX, SWY, SWY1 e SWY2. Redução para 1 minicontrato de dólar na operação do sinal SWD.

Reflux: Substituição da carteira diversificada operada anteriormente por uma carteira simplificada, utilizando apenas os sinais Alfa_V, Nexus_C e Vortex_C, usando Stop Financeiro Coletivo. A configuração básica dessa carteira opera com 20 minicontratos, 10 na venda e 10 na compra, com stop gain em R$ 40 e stop loss em R$ 150. Eu comecei operando 3 vezes a carteira básica, ou seja, total de 60 minicontratos e stop gain em R$ 120 e stop loss em R$ 450.

Top Hedger: Como precisava de uma posição na Tela OA para colocar a carteira do Reflux com Stops Coletivos, acabei optando por excluir a carteira M7, escolhida por ter a maior configuração mínima (menor múltiplo de contratos) em termos de valores, dado que a ideia era reduzir bem a operação por um tempo. As outras carteiras, M4, M8, M11 e M15 foram reduzidas à sua configuração mínima, exatamente como nos links apresentados.

Uma informação importante é que, agora que as carteiras com stops coletivos estão se consolidando como boa parte da minha operação, para padronização e melhor possibilidade de comparação, o capital inicial investido e, consequentemente a base de cálculo de rentabilidade, será de 20 vezes o stop loss da carteira. Para a carteira do SimpleWin, que não possui stops coletivos, vou utilizar R$ 750 para cada WIN e R$ 1.000 para cada WDO. Esses valores estão associados ao meu perfil de risco e tolerância a oscilações e, portanto, cada investidor precisa avaliar qual são as suas próprias margens.

Portanto, para referência, temos o seguinte:

  • SimpleWin: 45 WIN + 1 WDO, Investimento R$ 34.750
  • Reflux: Gain R$ 120, Loss -R$ 450, Investimento R$ 9.000
  • M4: Gain R$ 105, Loss -R$ 417, Investimento R$ 8.340
  • M8: Gain R$ 117, Loss -R$ 340, Investimento R$ 6.800
  • M11: Gain R$ 289, Loss -R$ 610, Investimento R$ 12.200
  • M15: Gain R$ 165, Loss -R$ 189, Investimento R$ 3.780

Eu vou atualizar o blog com os dias anteriores, para que todos os detalhes fiquem registrados, mas para adiantar alguma coisa, esses são os resultados brutos do primeiro dia de operação, em 08/01 até hoje, 27/02:

  • SimpleWin: -R$ 1.305 (-4,00%)
  • Reflux: +R$ 2.090 (+23,22%)
  • M4: -R$ 32 (-0,38%)
  • M8: -R$ 1.029 (-15,13%)
  • M11: -R$ 2.936 (-24,06%)
  • M15: -R$ 765 (-20,23%)

Esses números mostram que, com exceção da nova configuração do Reflux, esses dois primeiros meses de 2018 ainda foram difíceis, em maior ou menor grau, para todas as outras configurações.

Com o tempo eu vou atualizando o histórico do dia-a-dia atrasado e, daqui para frente, tentarei voltar a atualizar o blog todos os dias.

Grande abraço!